Основные принципы волновой теории Эллиотта

Если рассматривать рынок как цельный организм, на который оказывают влияние многие факторы, в том числе психология масс, то жизнь этого организма можно описать определенными паттернами. Эта идея лежит в основе волнового анализа в трейдинге. В этом случае для описания поведения цены используют несколько видов волн: импульсных и коррекционных. Импульсными волнами описывается трендовое движение, а коррекционными – откаты.

Другими словами, согласно идее волнового анализа, цена движется по зигзагу, который составляют импульсные и коррекционные волны. Такой характер свойственен всем рыночным движениям. Цена сначала движется по импульсу, затем откатывается на коррекционной волне. После этого следуют новые импульсные и коррекционные волны. Согласно волновой теории импульсная фаза включает 5 волн, а коррекционная – 3 волны.

История волновой теории Эллиотта

Создателем теории является Ральф Нельсон Эллиотт, ставший очень успешным на финансовом поприще. В 58 лет он заинтересовался фондовым рынком. В результате родилась теория, получившая название теории волн Эллиотта.

Согласно теории, цена на рынке меняется в рамках определенной структуры, которая отражает природную гармонию. Эллиотт определил 13 основных моделей движения, которые назвали волнами. Их с определенной периодичностью можно выявить на ценовом графике, кроме того, они могут объединяться в более крупные образования, которые в свою очередь также будут соответствовать описанной выше структуре. Если свести эти рассуждения к сути, то любую волну составляют более мелкие волны, и любая волна является составной частью более крупной волны без изменения своей структуры.

Основные принципы волновой теории Эллиотта

Одним из принципов волновой теории является то, что движение рынка не прямолинейно, на него оказывают влияние множество факторов, которые отражаются на участниках рынка. Речь идет об экономических, политических, природных, психологических и других факторах. Хаотичность рынка кажущаяся, на самом деле, все подчиняется строгой последовательности, которая состоит из волн направленного движения.

Структура волны

Теория Эллиотта предусматривает пятиуровневую структуру волны. Импульсными волнами являются волны 1, 3 и 5, а коррекционными – 2 и 4. Эта модель структуры является базовой и используется во всех остальных моделях. В любой момент времени рынок находится в фазе одной из волн, описываемой пятиволновой структурой.

Преимущества волнового анализа

Волновой анализ – мощный инструмент в руках опытного трейдера. Нужно признать, что новичкам сначала бывает сложно применять его на практике, но со временем проблема сходит на нет. Неразумно отказываться от полезного инструмента, тем более, что волновой анализ обладает рядом преимуществ:

• Волновая теория применима для любых торговых инструментов, что делает ее универсальной.
• С помощью волнового анализа можно определить начало трендового движения с точки зрения волновой структуры. Для этого не нужно пользоваться привычными методами теханализа типа разворотных фигур и пр.
• Повышает возможность контроля за сделкой, поскольку всегда можно определить, на каком этапе волнового движения открывается сделка.
• Дает возможность определить цели на импульсном движении до 138-162% и на коррекционном – на 38-76%.
• С помощью волновой теории трейдер может легко определить флетовое движение, после которого ожидается мощный импульс.
• Позволяет определить местоположение защитных ордеров так, чтобы в процессе отката они не закрывались.

Недостатки волновой теории

Кроме достоинств, у данной теории есть и определенные недостатки.

• Один из главных недостатков состоит в том, что без определенного опыта применить эту теорию на практике бывает сложно. Поэтому многие трейдеры отказываются от нее, и ищут альтернативный способ заработка. Например, через торговых роботов. Советники можно скачать в интернете, но лучше всего, найти брокера, например, АМаркетс, у которого есть своя база торговых роботов.
• Проблемой также могут стать особенности субъективного восприятия каждого конкретного человека. Как показывает практика, разные трейдеры могут выделять разные волновые последовательности, что сказывается на результатах торговли.
• Волновую теорию лучше использовать на старших таймфреймах, начиная с D1, чтобы повысить точность сигналов.

Как торговать

Волны Эллиотта нашли применение во многих торговых стратегиях. Обычно их совмещают с другими методами технического анализа, чтобы получить более точные результаты. Ниже приводится стратегия на базе волновой теории. Для стратегии используется также индикатор ZigZag, уровни Фибоначчи и простая скользящая средняя с периодом 20. Торговля ведется на графике D1.

Главным условием для открытия сделки является отскок цены от уровня Фибоначчи и пересечение ею скользящей средней в направлении ожидаемого движения. Сделка удерживается, пока свечи формируются выше скользящей средней.

Первая сделка: в волне 2 отмечается восстановление цены на 50% от волны 1. После отскока свеча закрывается ниже скользящей средней. В этот момент открывается короткая позиция. На волне 3 отмечается резкое снижение котировок – это самое сильное импульсное движение.

Вторая сделка: через 45 дней на волне 3 отмечается расширение волны 2 на 161,8%. На отскоке можно открывать длинную позицию. Еще через 15 дней цена пробивает скользящую среднюю, что указывает на необходимость закрытия позиции.

Третья сделка: на волне 5 цена пробивает скользящую среднюю в направлении роста и достигает уровня 161,8%. После чего можно наблюдать консолидацию, указывающую на необходимость закрыть позицию.

Как видно, волновая теория – это замечательный способ прогнозирования поведения рынка, который помогает определить не только верный вход в рынок, но и установить реальные цели по каждой сделке. При этом, для получения наилучшего результата от теории волн, нужно уделить время практике. В целом, волны Эллиота являются мощным инструментом, который должен присутствовать в копилке опытного трейдера.