Индикатор MACD для трейдинга

Для торговли на финансовых рынках используются технические индикаторы. Они помогают трейдерам определять точки входа в рынок и выхода из него. Подгруппой технических индикаторов являются осцилляторы. В этой статье речь пойдет об осцилляторе MACD (Moving Average Convergence/Divergence), в котором используются сигналы, полученные в результате схождения и расхождения скользящих средних.

MACD представляет собой осциллятор, относящийся к категории трендовых индикаторов. Его можно назвать одним из основных, поэтому его всегда включают в торговые платформы и используют для составления разных торговых стратегий.

Наилучшие результаты дает совмещение MACD с другими методами технического анализа AMarkets, что в значительной степени помогает снизить число ложных сигналов и повысить их точность.

Где найти на графике

Осциллятор состоит из нескольких составляющих: линии MACD, сигнальной линии и гистограммы. Для расчета линии индикатора используются разница между быстрой ЕМА и средней ЕМА. Сигнальная линия выделена красным цветом, а линия MACD – синим. Столбики гистограммы отражают силу рыночного тренда.

Как и большинство осцилляторов, MACD находится под ценовым графиком терминала. Он представляет собой отдельный график, на котором можно видеть две скользящие средние и гистограмму. Осциллятор вычисляет разницу между показаниями быстрой и медленной МА. Если MACD находится выше нулевого уровня – быстрая МА находится выше медленной МА и можно говорить о бычьей тенденции. Если МАСD находится ниже нулевого уровня – ситуация обратная.

Использование MACD

Основными сигналами осциллятора можно назвать следующие:

• Линия MACD пересекает сигнальную линию. Этот сигнал можно назвать самым популярным. Такой сигнал говорит о смене направления тренда. Так, если линия MACD пересекает сигнальную снизу вверх – то на рынке намечается бычий тренд, а если сверху вниз – медвежий.
• Линия MACD пересекает нулевой уровень. В этом случае линия индикатора обычно либо направляется вверх, либо идет вниз. О направлении тренда также говорит направление пересечения. Если нулевая линия пересекает снизу вверх – рынок будет расти, а если сверху вниз – падать.

• Дивергенция. Явление дивергенции широко используется в рыночной торговле, поэтому этот сигнал MACD пользуется большой популярностью среди трейдеров. Суть дивергенции состоит в расхождении сигналов на ценовом графике и на графике индикатора. В этой связи можно говорить о позитивной и негативной дивергенции.

1. Позитивная дивергенция характеризуется тем, что на ценовом графике цена падает, а на графике MACD за тот же период растет – в данном случае нужно ожидать роста цены.
2. Негативная дивергенция характеризуется снижением цены на ценовом графике и ростом ее на графике MACD. Это свидетельствует о скором снижении цены.

• Перекупленность и перепроданность. Если быстрая МА находится ниже и на довольно большом расстоянии от сигнальной линии, можно говорить о перепроданности. И наоборот: если быстрая МА находится выше и на довольно большом расстоянии от сигнальной линии, можно говорить о перекупленности.

Торговая стратегия с использованием MACD

Эта простая торговая стратегия с использованием MACD подойдет для таймфреймов разного уровня, за исключением М1, на котором много шума. Торговля строится на дивергенции, а также на выявлении точек разворота.

Стратегия предполагает два вида торговых сигналов.

Сигнал на покупку:

• Линия индикатора поднялась от низа к верху.
• Столбики гистограммы находятся выше нуля, причем каждый следующий выше предыдущего.

Сигнал на продажу:

• Линия индикатора опустилась сверху вниз.
• Столбики гистограммы находятся ниже нуля, причем каждый следующий ниже предыдущего.

Выход из позиции осуществляется при явных признаках разворота и смены тренда.

Определение разворота с помощью MACD

• На ценовом графике цена достигла сильного уровня.
• На гистограмме осциллятора отмечается сильный импульс в сторону, противоположную движению цены.
• Открытие позиции в противоположном раннему движению направлению осуществляется, когда на ценовом графике отмечается отскок от уровня.

Плюсы MACD

Важным преимуществом данного индикатора является совмещение в нем элементов тренда и импульса, что значительно сокращает число ложных сигналов. Включение в индикатор скользящих средних гарантирует отслеживание рыночной тенденции. При этом использование экспоненциальных скользящих средних снижает запаздывание.

Другим важным плюсом являются дивергенции, которые всегда являлись надежным сигналом в отношении рыночного тренда.

MACD есть не только для стационарного компьютера, есть версии для мобильных терминалов и торговых приложений. Последние еще хороши тем, что через них можно получать новости, видеть статистику по результатам своих торгов, управлять своими счетами. Они работают и на iOS, и на Android. Есть такие приложения у большинства крупных брокеров, например, AMarkets.

Минусы MACD

Минусы индикатора истекают из его плюсов. Построение МА предполагают определенную задержку, поэтому запаздыванием сигнала неизбежно. Кроме того, этот осциллятор не очень хорошо подходит для определения уровней перепроданности и перекупленности, поскольку линия индикатора не ограничивается ничем и может пересекать границы исторических экстремумов.

Как видно, осциллятор MACD представляет собой простой и удобный инструмент технического анализа и может с успехом применятся как в совокупности с другими методами, так и самостоятельно. Но для повышения эффективности торговли, лучше совмещать данный индикатор с другими методами технического анализа AMarkets. MACD прекрасно встраивается во многие торговые стратегии и может применяться для любых торговых инструментов. В целом, это полезный осциллятор, который должен быть в арсенале как опытных трейдеров, так и новичков.