Что такое гэп и как его торговать

На рынках часто можно встретить такое понятие, как гэп. Что это такое, и почему он появляется? Давайте разберемся. Гэп формируется после открытия рынка в понедельник и представляет собой существенный разрыв между ценой закрытия в пятницу и ценой открытия в понедельник.

Появлению гэпа предшествует отсутствие активности на рынке в выходные, из-за чего накапливается большой объем заявок. После открытия рынка в понедельник, эти ордера открываются, что провоцирует скачок на ценовом графике.

Как видно, для формирования гэпа необходимо, чтобы возник существенный дисбаланс в ордерах, которые накапливаются за выходные. В результате ценовой паттерн формируется значительно выше или ниже по отношению к цене закрытия в пятницу. Нужно отметить, что чаще всего гэпы стремятся к закрытию. Какими бывают гэпы, и можно ли использовать их в своей торговле для получения стабильной прибыли?

Разновидности гэпов

Формирующиеся гэпы отличаются, прежде всего, направлением. В этой связи выделяют медвежий и бычий гэп.

• Медвежьим называют гэп, появляющийся тогда, когда цена открытия формируется намного ниже цены закрытия.
• Бычьим называют гэп, появляющийся тогда, когда цена открытия формируется намного выше цены закрытия.

Кроме этого, гэпы классифицируются в зависимости от дальнейшего поведения рынка. Выделяют:

Простой гэп. В этом случае интерес рынка к торговому инструменту низок, что заставляет цену двигаться с низкими объемами по узкому диапазону консолидации. Гэп не сопровождается формированием новых максимальных значений, цена возвращается, и гэп полностью закрывается. Появление простого гэпа является признаком отсутствия сильной рыночной тенденции, и трейдеры обычно зарабатывают на их закрытии. Наблюдать простые гэпы обычно можно на рынке, где нет выраженной тенденции, и где наблюдается ценовое равновесие.

Гэп продолжения сопровождается резким ростом торговых объемов, что толкает цену в его направлении. Такой гэп можно наблюдать на рынке, где отмечается дальнейшее развитие тренда.

Отличительными особенностями такого гэпа можно назвать:

• Направление гэпа соответствует действующему тренду.
• Гэп остается открытым до того момента, как начнется коррекция.

Гэп истощения сопровождается резким разворотом рынка и резким ростом торговых объемов. Появление такого гэпа говорит о том, что действующий тренд завершился. Он отличается рядом особенностей:

• Направление гэпа соответствует действующему тренду.
• После гэпа на рынке не отмечается формирования новых максимумов или минимумов.
• Гэп закрывается.

Появление гэпа истощения говорит о том, что действующий тренд истощился и доминирующие на рынке участники обескровлены. Они делают отчаянную попытку продолжить тенденцию, но сил на это не хватает. В результате происходит откат и разворот рынка.

Островной разворот. Этот тип гэпа можно встретить преимущественно на фондовом рынке. Он состоит из двух видов гэпов: продолжения и истощения. Обычно наблюдать островной разворот можно при достижении ценой пиковых значений.

Как использовать гэп в торговле

Поскольку трейдеры стремятся максимально расширять свои торговые возможности, они не упускают возможности заработать на гэпах. Существуют две основные стратегии такой торговли.

Торговля в направлении тренда. В этом случае позиции рекомендуют открывать в зависимости от вида тренда: на медвежьем – короткую позицию, а на бычьем – длинную. Чтобы понимать, продолжится тренд дальше после гэпа, или будет разворот, можно использовать индикатор настроений Кайман брокера AMarkets. Важно также не забывать о выставлении защитного ордера. Stop Loss обычно размещают ниже или выше ценового разрыва на 15-20 пп.

Торговля с помощью отложенных ордеров. Гэп позволяет рассчитывать на существенную прибыль. Для этого можно использовать отложенный ордер в направлении гэпа. Если гэп бычий – то отложенный ордер BuyStop устанавливают выше цены разрыва, а если медвежий, то ниже нее устанавливают отложенный ордер SellStop.

Для того, чтобы торговля на гэпах приносила прибыль, нужно соблюдать несколько правил:

• Важно правильно определить направление рынка. Обычно для этого подходят более старшие таймфреймы.
• Для получения более точных сигналов на открытие позиции можно воспользоваться индикаторами.
• Торговать на утренних гэпах нужно внутри дня.

Соблюдение этих правил позволит вам извлечь максимальную выгоду от данного вида торговли.

В чем опасность гэпов для трейдера

Гэпы несут в себе определенную опасность, поэтому новички часто относятся к ним с настороженностью.

Одной из опасностей является вероятность открытия отложенных ордеров, установленных накануне из-за резкого скачка цены. Кроме того, если на выходные произойдет какое-то важное событие, которое спровоцирует скачок цены, брокер не сможет закрыть ваш ордер по Stop Loss, и ваш депозит может не выдержать.

Можно ли как-то защититься от гэпов? К сожалению, нет. Поэтому важно помнить об этом рыночном явлении, если вы оставляете открытые позиции на выходные. Чтобы минимизировать последствия гэпов, можно посоветовать торговать на старших таймфреймах.

Несмотря на возможность хорошо заработать, торговля на гэпах является довольно рискованной. Поэтому трейдер должен обладать достаточным опытом и уметь хорошо ориентироваться в рыночной ситуации. Как и случае с любыми другими видами торговли, рыночные стратегии торговли на гэпах нужно отработать на демо-счете, прежде, чем переносить их на реальный счет.